實際經濟問題中的序列相關性

在實際經濟問題中，為什麼會出現序列相關性？下面仍透過兩個例子加以說明。

例如，我們建立一個行業生產函式模型，以產出量為被解釋變數，選擇資本、勞動、技術等投入要素為解釋變數，根據樣本與母體一致性的要求，只能選擇時間序列資料作為樣本觀測值。於是有：

t=1,2,…,n

在該模型中，資本、勞動、技術之外的因素，例如政策因素等，沒有包括在解釋變數中，但它們對產出量是有影響的，該影響則被包含在隨機誤差項中。如果該項影響構成隨機誤差項的主要部分，則可能出現序列相關性。為什麼？對於不同的樣本點，即對於不同的年份，由於政策等因素的連續性，它們對產出量的影響也是有內在聯絡的。前一年是正的影響，後一年往往也是正的影響。於是在不同的樣本點之間，隨機誤差項出現了相關性，這就產生了序列相關性。更進一步分析，在這個例子中，隨機誤差項之間表現為正相關。