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  • 1 # 使用者5189048797546

    (1)引數顯著性檢驗t檢驗對應的Prob,若小於0.05則引數的顯著性檢驗透過,再看R方,越接近1,擬合優度越高;F的P值,小於0.05的話模型才顯著,DW用來檢驗殘差序列的相關性的,在2的附近,說明殘差序列不相關。 (2)標準差是衡量回歸係數值的穩定性和可靠性的,越小越穩定,解釋變數的估計值的T值是用於檢驗係數是否為零的,若值大於臨界值則可靠。估計值的顯著性機率值(prob)都小於5%水平,說明係數是顯著的。R方是表示迴歸的擬合程度,越接近1說明擬合得越完美。調整的R方是隨著變數的增加,對增加的變數進行的“懲罰”。D-W值是衡量回歸殘差是否序列自相關,如果嚴重偏離2,則認為存在序列相關問題。F統計值是衡量回歸方程整體顯著性的假設檢驗,越大越顯著

  • 2 # 老王侃侃大山

    偏回歸係數是多元迴歸問題出現的一個特殊性質。設自變數x1,x2,…,xm與因變數y都具有線性關係,可建立迴歸方程:ŷ=b0+b1x1+b2x2+…+bmxm。式中b1,b2,…,bm為相應於各自變數的偏回歸係數。表示當其他的各自變數都保持一定時,指定的某一自變數每變動一個單位,因變數y增加或減少的數值

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