兩個二項分佈想加還是二項分佈，n不變，機率p等於兩者之和。

設X1服從引數為λ1的柏松分佈，

設X2服從引數為λ2的柏松分佈。

令T=X+Y+Z,先求x+y+z<t的分佈函式F(t)=P（x+y+z<t），在對t求導得到p（t）是泊松分佈

列一個二項分佈的分佈列就是

X 0 1 2 ……… n

P C(0)(n)·(1-p)^n C(1)(n)·p·(1-p)^(n-1) …… C(n)(n)·p^n·(1-p)^0

也就是說當n=1時,這個特殊二項分佈就會變成兩點分佈,

即兩點分佈是一種特殊的二項分佈

二項分佈是n個獨立的成功/失敗試驗中成功的次數的離散機率分佈，其中每次試驗的成功機率為p。這種單次成功/失敗試驗被稱為伯努利試驗，而當n=1時，二項分

∫x^2cosxdx=∫x^2d(sinx)=x^2*sinx-∫sinxd(x^2)=x^2*sinx-2∫xsinxdx=x^2*sinx+2∫xd(cosx)=x^2*sinx+2[xcosx-∫cosxdx]=x^2*sinx+2xcosx-2sinx+C。