1. 鎖倉：開立與原先買賣方向相反、數量相等或相近的頭寸，而不是對原先頭寸的平倉。 2. 平倉：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。 3. 分倉：交易所會員或客戶為了超量持倉，以影響價格，操縱市場，借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易，規避交易所持倉限量規定，其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量。 4. 移倉（倒倉）：交易所會員為了製造市場假象，或者為轉移盈利，把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為。 5. 履約：當看漲期權持有人希望買進相關期貨合約或當看跌期權持有人希望賣出相關期貨合約時所採取的行動。 6. 差距：同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。 7. 佣金：經紀公司為客戶執行交易時收取的費用。 8. 頭寸：在交易中所持有的買賣合約數。 9. 多頭：看漲買入。 10. 空頭：看跌賣出。 11. 做空機制：認為價格將要下跌時，可預交10%的定金從第三人手中借來貨物賣出，待平倉時在買進還給第三人，將所交的定金收回的方式。 12. 利好：利於大勢上漲。 13. 利空：利於大勢下跌。 14. 趨勢：市場發展的方向。 15. 陰燭：單位時間內開盤價高於收盤價。 16. 陽燭：單位時間內收盤價高於開盤價。 17. 跳空：又叫缺口，價格在波動中沒有交易的區域。 18. 基差：不同或相同品種在不同合約或市場的價格間的差異。 19. 逼倉：期貨交易所會員或客戶利用資金優勢，透過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。根據操作手法不同，又可分為“多逼空“和“空逼多”兩種方式。 20. 對敲：交易所會員或客戶為了製造市場假象，企圖或實際嚴重影響期貨價格或者市場持倉量，蓄意串通，按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣的行為。 21. 開倉：開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為”開倉”或”建立交易部位”。 22. 平倉：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。交易者為了結手中的合約進行反向交易的行為稱"平倉"或"對沖"。 23. 結算：根據交易結果和交易所有關規定貴會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貸款和其他有關款項進行的計算、劃撥。 24. 持倉：交易者手中持有合約稱為"持倉"。 25. 升水：1）交易所條例所允許的，對高於期貨合約交割標準的商品所支付的額外費用。2)指某一商品不同交割月份間的價格關係。當某月價格高於另一月份價格時，我們稱較高價格月份對較低價格月份升水。3）當某一證券交易價格高於該證券面值時，亦稱為升水或溢價。 26. 交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數合約的交割採取現金結算方式。 27. 做多：相信價格會漲並買入期貨合約稱”買空”或稱”多頭”，亦即多頭交易。 28. 做空：看跌價格並賣出期貨合約稱”賣空”或”空頭”，亦即空頭交易。 29. 套利：投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術，即在某市場買進現貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，並希望兩個交易會產生價差而獲利。 30. 牛市：處於價格上漲期間的市場。 31. 熊市：處於價格下跌期間的市場。 32. 結算：指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。 33. 單號：系統為委託單或成交單分配的唯一標識。 34. 波動：用於衡量在一定期間內的價格變動的計算方法。通常以百分點表示，而以每日價格變動百分點的年標準差來計算。 35. 停板：由交易所逐日為每種合約規定的最大價格波動幅度（範圍）。 36. 價差：兩個相關聯市場或商品間的價格差異。 37. 質押：指會員提出申請並經交易所批准，將持有的權利憑證移交交易所佔有，作為其履行交易保證金債務的擔保行為。權利憑證質押僅限於交易保證金，但虧損、費用、稅金等款項均須以貨幣資金結清。 38. 止損：當所持有的頭寸與市場發展方向相反時，為了保護其利益而採取的一種保護手段。 39. 加倉：一般是指在原有頭寸活力狀態下，增加新頭寸擴大盈利的一種操作方法。 40. 減磅：一般是指在原有頭寸活力狀態下為了保護盈利，根據市場狀態了結部分盈利的一種做法。 41. 回撥：在上升趨勢中出現的小幅下跌。 42. 反彈：在下降趨勢中出現的效法上漲。 43. 現量：以最新價成交的合約數量。 44. 盤整：價格在一定的區間內窄幅震盪。 45. 支撐：向上反彈的低點稱為支撐。 46. 阻擋：向下回撥的高點稱為阻擋。 47. 形態：由多個支撐和阻擋相互重疊形成的價格區間。 48. 突破：價格衝過支撐和阻擋或某一技術位，一般視為買進或賣出的訊號。 49. 背離：當價格與其他技術指標出現的不正常的配合關係。有量價背離和指標背離。 50. 金叉：均線或指標出現短期線向上穿越長期線形成的交叉。 51. 死叉：均線或指標出現短期線向下穿越長期線形成的交叉。 52. 期權：又稱選擇權，期權交易實際上是一種權利的買賣。這種權利是指投資者可以在一定時期內的任何時候，以事先確定好的價格（稱協定價格），向期權的賣方買入或賣出一定數量的某種“商品”，不論在此期間該“商品”的價格如何變化。期權合約對期限、協定價格、交易數量、種類等作出約定。在有效期內，買主可以自由選擇行使轉賣權利；如認為不利，則可以放棄這一權利；超過規定期限，合同則失效，買主的期權也自動失效。期權有看漲期權和看跌期權之分。 53. 投機商：採用預測未來價格動向的方法，並試圖透過買賣期貨和期權合約獲利的市場參與者。 54. 圖表法：利用圖表分析市場行為，預計未來市場價格趨勢的方法。技術性分析派利用圖表法計算最高價、最低價、結算價、平均價格變動、交易量和空盤量。兩種基本價格圖表形式為條狀圖和點形圖。 55. 換手率：當日成交量與持倉量的對比關係，換手率越大說明當日交易約活躍。 56. 開倉量：無論買單或賣單，只要是新單進場成交的量。 57. 平倉量：無論買單或賣單，只要是平倉單進場成交的量。 58. 委買價：買方想在此價位買進但未成交的價格。 59. 委賣價：賣方想在此價位賣出但未成交的價格。 60. 條形圖：標明在一定時期內某一交易盤的最高價、最低價和結算價的圖形。 61. K線圖：也叫蠟燭圖。即逐一紀錄單位時間內的開盤價、最高價、最低價、收盤價。 62. 十字星：單位時間內開盤價和收盤價相等。 63. 上影線：單位時間內最高價與燭身的連線。 64. 下影線：單位時間內最低價與燭身的連線。 65. 趨勢線：將依次的高點或低點的連線。 66. 空逼多：操縱市場者利用資金或實物優勢，在期貨市場上大量賣出某種期貨合約，使其擁有的空頭持倉大大超過多方能夠承接實物的能力。從而使期貨市場的價格急劇下跌，迫使投機多頭以低價位賣出持有的合約認賠出局，或出於資金實力接貨而受到違約罰款，從而牟取暴利。 67. 多逼空：在一些小品種的期貨交易中，當操縱市場者預期可供交割的現貨商品不足時，即憑藉資金優勢在期貨市場建立足夠的多頭持倉以拉高期貨價格，同時大量收購和囤積可用於交割的實物，於是現貨市場的價格同時升高。這樣當合約臨近交割時，追使空頭會員和客戶要麼以高價買回期貨合約認賠平倉出局；要麼以高價買入現貨進行實物交割，甚至因無法交出實物而受到違約罰款，這樣多頭頭寸持有者即可從中牟取暴利。 68. 交割日：根據芝加哥期貨交易所規定，交割日為交割過程內的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。 69. 保證金：有時又稱按金。在保證金交易裡，買賣雙方只須付一小筆保證金給經紀商即可。繳納保證金的目的有二：（1）保護經紀行的利益，當客戶因故無法付款時經紀行即以保證金補償。（2）為了控制交易所的投機活動。在正常情況下，保證金為已成交的合約總值的10%左右。從保證金實質來看，是交易人士經過經紀商付給商品結算所的一筆資金，並不計算任何利息，以保證交易人士有能力支付佣金以及可能出現的虧損。但交易保證金絕不是買賣期貨的訂金。 70. 交易量：在某一時間內買進或賣出的商品期貨合約數量。交易量通常指每一交易日成交的合約數量。 71. 空盤量：尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約總數量。 72. 漲跌幅：某商品當日收盤價與昨日結算價之間的價差。 73. 加權量：交易所計算結算價時所涉及的引數。 74. 平倉量：每一筆成交量中平倉的數量。 75. 開倉量：每一筆成交量中新開倉的數量。 76. 結算價：當天某商品所有成交合約的加權平均價。 77. 總持倉：未平倉合約的總量。尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約。 78. 成交量：指某一時間內買進或賣出的商品期貨合約數量，通常為一個交易日的成交合約數。 79. 支援位： 由於對合約之吸購，使得價格難以跌過某一特定價格水平。 80. 阻力位：價格難於超越的某一價格水平。 81. 成交價：指某一期貨合約的筆交易定價。 82. 最新價：某商品當前最新成交價。 83. 最低價：在一定時間內某商品最低成交價。 84. 最高價：在一定時間內某商品最高成交價。 85. 收盤價：當天某商品最後一筆成交價。 86. 開盤價：當天某商品的第一筆成交價。 87. 昨收市：指前一交易日的最後一筆成交價格。 88. 成交單：經計算機配對後產生的買賣合約單。 89. 持倉量：某商品在市場發生交易未平倉頭寸的數量。 90. 委託單：出市代表經由計算機終端輸入的商品買賣定單。 91. 搶帽子者：僅做當日交易，以利用微小、短期合約價差獲利為目的的交易者。此類交易者極少將手中空盤保留至下一交易日平倉。 92. 恢復交易：指那些於芝加哥期貨交易所晚場交易盤進行的期貨和期權合約在下一交易日早上重新開盤交易。 93. 買賣清單： 佣金行在客戶期貨或期權部位出現變動時送交客戶的清單，包括合約買賣數量、價格水平、總盈虧額、佣金費用及交易活動淨盈虧額。 94. 連鎖關係： 在某一交易所買進（賣出）合約，其後在另一交易所賣出（買進）這些合約的能力。 95. 市價指令：交易指令形式之一。即按照市場當時的最好價格立即（儘快）買（賣）某一特定交割月份期貨合約的指令。 96. 倒掛市場：指同一商品的兩個交割月份間關係出現反常現象的期貨市場。 97. 即市交易：先買後賣或先賣後買都是在當日開市後收市前完成的交易。也叫T 0交易，短線交易。 99. 雙向交易：是相對於單向市場而言的，如股票市場只能有一種方向可以獲利，在期貨市場上即可以低位買進高位賣出獲利也可以高位先賣出後再低位買進獲利。 100.順勢交易：順應市場方向的交易。
1. 鎖倉：開立與原先買賣方向相反、數量相等或相近的頭寸，而不是對原先頭寸的平倉。 2. 平倉：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。 3. 分倉：交易所會員或客戶為了超量持倉，以影響價格，操縱市場，借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易，規避交易所持倉限量規定，其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量。 4. 移倉（倒倉）：交易所會員為了製造市場假象，或者為轉移盈利，把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為。 5. 履約：當看漲期權持有人希望買進相關期貨合約或當看跌期權持有人希望賣出相關期貨合約時所採取的行動。 6. 差距：同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。 7. 佣金：經紀公司為客戶執行交易時收取的費用。 8. 頭寸：在交易中所持有的買賣合約數。 9. 多頭：看漲買入。 10. 空頭：看跌賣出。 11. 做空機制：認為價格將要下跌時，可預交10%的定金從第三人手中借來貨物賣出，待平倉時在買進還給第三人，將所交的定金收回的方式。 12. 利好：利於大勢上漲。 13. 利空：利於大勢下跌。 14. 趨勢：市場發展的方向。 15. 陰燭：單位時間內開盤價高於收盤價。 16. 陽燭：單位時間內收盤價高於開盤價。 17. 跳空：又叫缺口，價格在波動中沒有交易的區域。 18. 基差：不同或相同品種在不同合約或市場的價格間的差異。 19. 逼倉：期貨交易所會員或客戶利用資金優勢，透過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。根據操作手法不同，又可分為“多逼空“和“空逼多”兩種方式。 20. 對敲：交易所會員或客戶為了製造市場假象，企圖或實際嚴重影響期貨價格或者市場持倉量，蓄意串通，按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣的行為。 21. 開倉：開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為”開倉”或”建立交易部位”。 22. 平倉：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。交易者為了結手中的合約進行反向交易的行為稱"平倉"或"對沖"。 23. 結算：根據交易結果和交易所有關規定貴會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貸款和其他有關款項進行的計算、劃撥。 24. 持倉：交易者手中持有合約稱為"持倉"。 25. 升水：1）交易所條例所允許的，對高於期貨合約交割標準的商品所支付的額外費用。2)指某一商品不同交割月份間的價格關係。當某月價格高於另一月份價格時，我們稱較高價格月份對較低價格月份升水。3）當某一證券交易價格高於該證券面值時，亦稱為升水或溢價。 26. 交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數合約的交割採取現金結算方式。 27. 做多：相信價格會漲並買入期貨合約稱”買空”或稱”多頭”，亦即多頭交易。 28. 做空：看跌價格並賣出期貨合約稱”賣空”或”空頭”，亦即空頭交易。 29. 套利：投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術，即在某市場買進現貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，並希望兩個交易會產生價差而獲利。 30. 牛市：處於價格上漲期間的市場。 31. 熊市：處於價格下跌期間的市場。 32. 結算：指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。 33. 單號：系統為委託單或成交單分配的唯一標識。 34. 波動：用於衡量在一定期間內的價格變動的計算方法。通常以百分點表示，而以每日價格變動百分點的年標準差來計算。 35. 停板：由交易所逐日為每種合約規定的最大價格波動幅度（範圍）。 36. 價差：兩個相關聯市場或商品間的價格差異。 37. 質押：指會員提出申請並經交易所批准，將持有的權利憑證移交交易所佔有，作為其履行交易保證金債務的擔保行為。權利憑證質押僅限於交易保證金，但虧損、費用、稅金等款項均須以貨幣資金結清。 38. 止損：當所持有的頭寸與市場發展方向相反時，為了保護其利益而採取的一種保護手段。 39. 加倉：一般是指在原有頭寸活力狀態下，增加新頭寸擴大盈利的一種操作方法。 40. 減磅：一般是指在原有頭寸活力狀態下為了保護盈利，根據市場狀態了結部分盈利的一種做法。 41. 回撥：在上升趨勢中出現的小幅下跌。 42. 反彈：在下降趨勢中出現的效法上漲。 43. 現量：以最新價成交的合約數量。 44. 盤整：價格在一定的區間內窄幅震盪。 45. 支撐：向上反彈的低點稱為支撐。 46. 阻擋：向下回撥的高點稱為阻擋。 47. 形態：由多個支撐和阻擋相互重疊形成的價格區間。 48. 突破：價格衝過支撐和阻擋或某一技術位，一般視為買進或賣出的訊號。 49. 背離：當價格與其他技術指標出現的不正常的配合關係。有量價背離和指標背離。 50. 金叉：均線或指標出現短期線向上穿越長期線形成的交叉。 51. 死叉：均線或指標出現短期線向下穿越長期線形成的交叉。 52. 期權：又稱選擇權，期權交易實際上是一種權利的買賣。這種權利是指投資者可以在一定時期內的任何時候，以事先確定好的價格（稱協定價格），向期權的賣方買入或賣出一定數量的某種“商品”，不論在此期間該“商品”的價格如何變化。期權合約對期限、協定價格、交易數量、種類等作出約定。在有效期內，買主可以自由選擇行使轉賣權利；如認為不利，則可以放棄這一權利；超過規定期限，合同則失效，買主的期權也自動失效。期權有看漲期權和看跌期權之分。 53. 投機商：採用預測未來價格動向的方法，並試圖透過買賣期貨和期權合約獲利的市場參與者。 54. 圖表法：利用圖表分析市場行為，預計未來市場價格趨勢的方法。技術性分析派利用圖表法計算最高價、最低價、結算價、平均價格變動、交易量和空盤量。兩種基本價格圖表形式為條狀圖和點形圖。 55. 換手率：當日成交量與持倉量的對比關係，換手率越大說明當日交易約活躍。 56. 開倉量：無論買單或賣單，只要是新單進場成交的量。 57. 平倉量：無論買單或賣單，只要是平倉單進場成交的量。 58. 委買價：買方想在此價位買進但未成交的價格。 59. 委賣價：賣方想在此價位賣出但未成交的價格。 60. 條形圖：標明在一定時期內某一交易盤的最高價、最低價和結算價的圖形。 61. K線圖：也叫蠟燭圖。即逐一紀錄單位時間內的開盤價、最高價、最低價、收盤價。 62. 十字星：單位時間內開盤價和收盤價相等。 63. 上影線：單位時間內最高價與燭身的連線。 64. 下影線：單位時間內最低價與燭身的連線。 65. 趨勢線：將依次的高點或低點的連線。 66. 空逼多：操縱市場者利用資金或實物優勢，在期貨市場上大量賣出某種期貨合約，使其擁有的空頭持倉大大超過多方能夠承接實物的能力。從而使期貨市場的價格急劇下跌，迫使投機多頭以低價位賣出持有的合約認賠出局，或出於資金實力接貨而受到違約罰款，從而牟取暴利。 67. 多逼空：在一些小品種的期貨交易中，當操縱市場者預期可供交割的現貨商品不足時，即憑藉資金優勢在期貨市場建立足夠的多頭持倉以拉高期貨價格，同時大量收購和囤積可用於交割的實物，於是現貨市場的價格同時升高。這樣當合約臨近交割時，追使空頭會員和客戶要麼以高價買回期貨合約認賠平倉出局；要麼以高價買入現貨進行實物交割，甚至因無法交出實物而受到違約罰款，這樣多頭頭寸持有者即可從中牟取暴利。 68. 交割日：根據芝加哥期貨交易所規定，交割日為交割過程內的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。 69. 保證金：有時又稱按金。在保證金交易裡，買賣雙方只須付一小筆保證金給經紀商即可。繳納保證金的目的有二：（1）保護經紀行的利益，當客戶因故無法付款時經紀行即以保證金補償。（2）為了控制交易所的投機活動。在正常情況下，保證金為已成交的合約總值的10%左右。從保證金實質來看，是交易人士經過經紀商付給商品結算所的一筆資金，並不計算任何利息，以保證交易人士有能力支付佣金以及可能出現的虧損。但交易保證金絕不是買賣期貨的訂金。 70. 交易量：在某一時間內買進或賣出的商品期貨合約數量。交易量通常指每一交易日成交的合約數量。 71. 空盤量：尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約總數量。 72. 漲跌幅：某商品當日收盤價與昨日結算價之間的價差。 73. 加權量：交易所計算結算價時所涉及的引數。 74. 平倉量：每一筆成交量中平倉的數量。 75. 開倉量：每一筆成交量中新開倉的數量。 76. 結算價：當天某商品所有成交合約的加權平均價。 77. 總持倉：未平倉合約的總量。尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約。 78. 成交量：指某一時間內買進或賣出的商品期貨合約數量，通常為一個交易日的成交合約數。 79. 支援位： 由於對合約之吸購，使得價格難以跌過某一特定價格水平。 80. 阻力位：價格難於超越的某一價格水平。 81. 成交價：指某一期貨合約的筆交易定價。 82. 最新價：某商品當前最新成交價。 83. 最低價：在一定時間內某商品最低成交價。 84. 最高價：在一定時間內某商品最高成交價。 85. 收盤價：當天某商品最後一筆成交價。 86. 開盤價：當天某商品的第一筆成交價。 87. 昨收市：指前一交易日的最後一筆成交價格。 88. 成交單：經計算機配對後產生的買賣合約單。 89. 持倉量：某商品在市場發生交易未平倉頭寸的數量。 90. 委託單：出市代表經由計算機終端輸入的商品買賣定單。 91. 搶帽子者：僅做當日交易，以利用微小、短期合約價差獲利為目的的交易者。此類交易者極少將手中空盤保留至下一交易日平倉。 92. 恢復交易：指那些於芝加哥期貨交易所晚場交易盤進行的期貨和期權合約在下一交易日早上重新開盤交易。 93. 買賣清單： 佣金行在客戶期貨或期權部位出現變動時送交客戶的清單，包括合約買賣數量、價格水平、總盈虧額、佣金費用及交易活動淨盈虧額。 94. 連鎖關係： 在某一交易所買進（賣出）合約，其後在另一交易所賣出（買進）這些合約的能力。 95. 市價指令：交易指令形式之一。即按照市場當時的最好價格立即（儘快）買（賣）某一特定交割月份期貨合約的指令。 96. 倒掛市場：指同一商品的兩個交割月份間關係出現反常現象的期貨市場。 97. 即市交易：先買後賣或先賣後買都是在當日開市後收市前完成的交易。也叫T 0交易，短線交易。 99. 雙向交易：是相對於單向市場而言的，如股票市場只能有一種方向可以獲利，在期貨市場上即可以低位買進高位賣出獲利也可以高位先賣出後再低位買進獲利。 100.順勢交易：順應市場方向的交易。