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1 # 靜空者悟
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2 # 音樂學者
按照慣例,我們先把PSI的計算公式放上來:
P
S
I
=
n
∑
i
=
i
(
A
i
−
E
i
)
∗
l
n
(
A
i
E
i
)
其中,
A
i
代表第i組的實際佔比(佔全部數量),
E
i
代表第i組的期望佔比(也就是訓練時或者上線時的分組佔比)。我們還是拿之前的《風控ML[5] | WOE前的分箱一定要單調
Psi函數,又稱為黎曼-塞格德瑞函數或對數Gamma函數,可以用如下的形式來計算:
Ψ(x) = d/dx(ln(Γ(x)))
其中,Γ(x)代表Gamma函數,d/dx表示對x求導數。
需要注意的是,對於一些特殊的x值,比如負整數,Ψ(x)可能會發生奇異性,所以要特殊處理。此外,Ψ(x)與Riemann zeta函數有類似的關系:Ψ(x) = d/dx(ln(Γ(x/2))) + ln(2) + (ln(π)/2) * tan(πx/2) - zeta'(0, x),其中zeta'(s, x)是Riemann zeta函數的導函數,也需要特殊處理。