基金實盤投資策略，通過長期配置獲取指數基準超額收益，以及證明控制回撤是複利的最基本條件之一。

1月24日基金實盤第16周，本週指數大跌，1月21日進行了申購操作，總資金的2%每個指數分配1050元，1月23日指數繼續大跌平均跌幅超3%，下午再次進行了超額的申購，總資金的3%每個指數分配到1550元。完成操作後權益基金倉位佔比54%，由於23日申購沒有確認所以圖上所示比例有差異，1月24日盤後統計，綜合指數市盈率百分位平均數40.6%，至少還有5%的空間需要完成補充，下一交易周的操作在指數平均漲幅沒有超過0.5%下實行，每次加倉2%總資金，直至完全平衡為止。策略主要以平均的價格買入，而不是一次性的買入以平滑波動率為主。

在收益率基準比較上，基準指數滬深300自統計起漲幅4.33%，平衡策略3.36%

本週基準差 -0.97%，上週基準差 -3.23%。

由於大幅下跌本週基準差快速收窄，這也是被動投資中，平衡策略的最大作用，平滑波動率，相信長期投資下，承受能力的提高，操作的簡單更容易讓投資人接受。

最後祝大家“鼠”年快樂！來年行大運，賺大錢！