在上一篇文章《布林帶真的如此優秀?》中,我跟大家提到過,布林帶這個指標在實際回測的時候其實並不怎麼樣,表現很差,跟MACD背離用法沒法比。
布林帶存在的問題布林帶的核心思想是通過出現震盪行情就不做,進而去抓住單邊行情。那麼表現這麼差的原因很明顯,就是還是沒有能夠真正抓住單邊行情,還是抓的震盪行情,所以,能不能進一步擴大布林帶的上下寬度來抓住單邊行情呢?
本篇文章,就跟大家說說布林帶的引數優化。
首先大家要明白,布林帶有幾個引數呢?大多數人一定覺得有兩個引數,大多數的軟體也的確只有兩個引數。
布林帶的引數調整不過我告訴大家,其實布林帶的引數有5個引數,只不過為了簡化只用了兩個引數。其他三個引數都是預設值,忽略了而已。
我們就先用大家熟悉的這兩個引數進行調整。
第一個引數是中軌的引數,預設是20,代表中軌是20日均線。
第二個引數是上下軌是幾倍的中軌的標準差,預設是2倍。為什麼是2倍呢?大家是否想過這個問題?
因為如果股票價格符合標準正態分佈的話,那麼通過簡單查表就知道,價格走勢在1倍標準差之內的概率是68%,
那麼價格處於1.96倍標準差之內的概率是多少呢?是95%,所以大多數的情況之下,價格都是處於這個區間震盪,不會突破這個區間,所以才用的2倍標準差。
那麼價格處於3倍標準差之內的概率是多少呢?99.74%,也就是說,如果價格走勢符合標準正態分佈的話,一旦價格突破上下軌,那麼出現極端行情——單邊行情的概率非常大,所以突破才追!
那麼,這一次,我們回測一下引數,20日均線和3倍標準差,看看效果怎麼樣?
策略回測入場時間:
2019年1月1日-2019年12月1日
入場訊號:
收盤價突破上軌,形成金叉,就進場買入
倉位:
所有符合的股票都買,滿倉交易
出場訊號:
收盤價打穿中軌,賣出平倉
股票選擇:
滬深300
大家猜猜結果怎麼樣?
盈利率34.55%,盈虧比1.5,勝率0.38,典型的低勝率,高盈利率的策略。
當然這並不一定就是布林帶的全部水平,我之前也說過,布林帶的引數可不止兩個,今後我們還會說到這個策略。