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中國經濟高速增長帶來的紅利已經過去，未來一段時間，低增速將成為中國巨集觀經濟的“新常態”。受實體經濟低迷、利率市場化加速等多重因素影響，中國銀行業增速明顯放緩，2018年行業收入年增長率僅為7%，創2010年以來新低。同時，銀行整體淨利潤增速放緩，資本回報率連續8年呈下跌趨勢，2018年行業ROE僅為11.7%。2019年第一季度銀行業淨息差已經降到2.17%，最主要的40家銀行平均淨息差已經在2018年底降低至1.91%。從銀行風險調整後價值創造的角度來看，中國銀行業整體RAROC已經連續三年下降。通過RAROC價值樹剖析，問題資產集中爆發帶來的資產減值是最關鍵原因。截至2019年第一季度末,中國商業銀行不良貸款率與不良貸款餘額雙雙大幅提升，不良貸款率已升至1.80%，不良貸款餘額超2.1萬億元人民幣。

與此同時，隨著網際網路以及金融科技的蓬勃發展，顛覆性新模式不斷湧現，它們往往以現有行業痛點為切入口，掀起巨大變革。可以說，數字化的發展進一步威脅著銀行的生存空間。因此，對銀行而言，風險管理的轉型與創新已經迫在眉睫。

面對嚴峻的外部環境，銀行風險管理能力的重要性日益凸顯。首先，在經濟下行期，銀行面臨問題資產集中爆發的壓力，撥備以及資本佔用的上升直接侵蝕銀行盈利能力；其次，隨著銀行紛紛向高品質發展轉型，它們的業務重心也不再以傳統對公存款為主，而是開始探索新模式、尋找新增長點；鑑於此，銀行風險管理條線也必須儘快適應這一模式轉變，建立起與新模式相匹配的風控措施，支援業務可持續發展。第三，隨著網際網路技術與金融科技的快速發展，金融服務整體數字化轉型已是大勢所趨。對於銀行而言，如果能將數字化浪潮帶來的新演算法、大資料以及新的技術手段，更好地融入到銀行風控管理中去，必將為銀行創造出額外價值。此外，不斷提升的外部監管要求，也意味著銀行業提升風控管理能力勢在必行。

麥肯錫全球資深董事合夥人、麥肯錫中國區金融機構諮詢業務負責人曲向軍：“在與國內各大銀行的交流中，我們發現，風險管理已經成為越來越多董事長和行長心中的‘一號工程’。究其原因，一方面，銀行風險管理能力的強弱，決定了其問題資產規模以及撥備覆蓋，從而直接影響到銀行利潤、事關銀行生命線；另一方面，專業的風險管理能力可以更好地支撐新業務、新模式，幫助銀行打造面向未來的競爭力和銀行發展的韌性。麥肯錫的全球調研資料顯示，風險管理能幫助企業打造韌性，使得企業在經濟低迷的初期和後期表現都很好。”

因此，麥肯錫認為，在新常態以及數字化時代的大背景下，銀行要打造可持續競爭優勢，必須直面風險管理的四大課題：

■ 直面“降存量”：由於存量不良高企，“降存量”成為各家銀行的首要任務，銀行必須制定清晰目標、建立專業團隊、探索多元化清收處置渠道；同時還要建立精細化配套管理機制，利用科學化工具方法，降低存量不良包袱，確保銀行輕裝前進；

■ 打造“控新增”新能力：降低新增問題資產同樣重要，建議銀行以風險文化理念為指導，貸前強化客戶准入，貸中建立專業獨立審批制度，貸後圍繞預警模型建立科學化貸後管理、以問責考核機制和系統工具為依託，建立完備的風險管控體系；

■ 擁抱數字化“新模式”：數字化新時代湧現出諸多業務發展“新模式”，圍繞小微企業、供應鏈金融、消費信貸等業務出現一系列新模式，銀行應建立相應的數字化、線上化、精細化風險管理能力，助力新業務模式蓬勃發展；

■ 構建“新能力”：銀行一方面要加強數字化技術應用能力，在風險管控中應用大資料與分析技術，降本增效、創造價值；另一方面，針對數字化帶來的新風險型別，如模型風險、網路風險等，銀行要強化應對能力；

麥肯錫報告

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