自古以來，名將們所面臨最大的難題不在於如何建功立業，而在於如何能夠平穩地度過餘生。單就漢朝而言，韓信先是被廢黜楚王，後因謀反被殺；周勃也要被人誣陷謀反，經人救援之後才得以平安；周亞夫因與漢景帝意見相反，被認定難為少主之臣而被逼死。衛青則完全不存在這個難題，在漠北之戰後的十四年裡沒有任何波瀾，《史記》記載“自大將軍圍單于之後，十四年而卒。”
衛青之所以能出現這種情況，一方面是同漢武帝關係非比尋常：衛青與漢武帝是千里馬與伯樂的關係（最重要的關係），也是小舅子與姐夫的關係。用一句話來說：沒有漢武帝，衛青就不可能成為名將；沒有衛青，漢武帝就不能打敗匈奴。
衛青是私生子，還是平陽侯家的騎奴，能夠出頭就是靠姐姐衛子夫，從建章宮的小兵，一路升官至車騎將軍，成為僅次於大將軍的實權將軍。可以說，沒有漢武帝，衛青可能永遠都在平陽侯家中做個騎奴了，根本沒有成為千古名將的機會。
漢武帝在經歷馬邑之圍後，認識到守株待兔的戰法是錯的，便轉向主動出擊的戰法；第一次派出四路騎兵攻打匈奴時李廣、公孫敖和公孫賀三路皆敗，惟有衛青一路取得戰果，才意識到將軍們大多不適應新的漢匈戰爭，只有衛青是他希望所在，而衛青也不負所望。可以說，如果沒有衛青，漢武帝不敢也不能發動大規模的漢匈戰爭，並取得慘勝的局面。
此外，衛青統領眾將攻打匈奴，面對茫茫大漠，雖然有無功的時候，但是未嘗遭到敗績，這種出眾的戰局統率、指揮能力和穩定的發揮水平，不是一般名將能夠做到的。因此，漢武帝與衛青之間是伯樂與千里馬的關係，也是一位工匠與精美作品的關係，自然不允許其他人去破壞。儘管漢武帝在霍去病崛起後，提拔霍去病有拆分衛青權力的意思，但在關鍵問題上沒有變化，在得知衛子夫和太子憂懼不安時，請衛青轉告他們不會動太子的位子，而衛青對漢武帝削弱他的權力也是隨遇而安。
衛青之所以能平安度過戰後生活的另一方面原因是：軍紀嚴明，身先士卒，不埋沒屬下軍功，又嚴格依法辦事，所以漢武帝不去懷疑他，而部下也無人與他有怨（李廣之死是例外）。雖然沒有記載，但是我們也能從其他人的口中找出端倪。《淮南衡山列傳》中記載，伍被為淮南王劉安謀反出謀劃策時提到友人口中的衛青：
“被所善者黃義，從大將軍擊匈奴，還，告被曰：‘大將軍遇士大夫有禮，於士卒有恩，眾皆樂為之用。騎上下山若蜚，材幹絕人。’ 被以為材能如此，數將習兵，未易當也。及謁者曹梁使長安來，言大將軍號令明，當敵勇敢，常為士卒先。休舍，穿井未通，須士卒盡得水，乃敢飲。軍罷，卒盡已度河，乃度。皇太后所賜金帛，盡以賜軍吏。雖古名將弗過也。”
“遇士大夫有禮”在《汲鄭列傳》中得到印證。有人勸汲黯平時對大將軍衛青行禮，遭到汲黯的拒絕，而衛青聽後更加禮遇他，多次向他請教國家大事，待他超過平時交往的人。“於士卒有恩”就很明顯：在收復河南地區後，漢武帝先封他為大將軍，還封他三個處於襁褓中的兒子為侯，他便推辭封自己的兒子為侯的詔令，直接向漢武帝為部下請功，最後麾下十名將領封侯；蘇建戰敗逃回來後，衛青拒絕了長史斬將立威的建議，決定把蘇建抓起來交給漢武帝處置，最終蘇建花錢贖罪活了一命，當時的張騫、趙食其也有這樣的經歷。《孫子兵法·九地篇》講道“是故其兵不修而戒，不求而得，不約而親，不令而信”，衛青在茫茫大漠作戰正是踐行著這種治軍方式。
至於李廣之死，根本怪不到衛青頭上。李廣在漠北之戰前多次請求漢武帝讓自己出徵，漢武帝抹不開面子只好答應，但私下告訴衛青不要讓李廣上主戰場，認為“李廣命不好，可能導致大軍在決戰時走黴運”。衛青只好聽漢武帝的吩咐，讓李廣去和趙食其一起，結果李廣他們迷路了。之後，衛青只是派人向李廣核實情況，然後向漢武帝彙報，但是李廣一看最後一次封侯的機會沒了，已經心存死志，又認為衛青故意針對自己，才氣怒攻心地拒絕這種正常的工作流程。衛青一見下屬不配合工作，就措辭越發嚴厲，連續派手下去詢問情況。李廣最後大包大攬，總結下自己一輩子的經歷，便自殺了，結果讓兒子覺得衛青害死了自己的父親，不僅傷了衛青，還被霍去病所殺，然後霍去病早死也引人猜測，釀造了一場場的悲劇。
逃得一命的蘇建曾經也責備過衛青不斬將立威，但是衛青直接說出原因，“漢武帝自田蚡和竇嬰之後，痛恨臣下操弄權柄；臣子只要奉公守法就行”。儘管這樣做的出發點是自保，但衛青放棄用斬將的方式立威，既向皇帝表明自己不弄權、不越君臣間的紅線，也給失敗的將軍們留下了一條命，留下了東山再起的機會，所以人人感恩戴德，才會“樂為之用”。因此，衛青在世時擁有崇高的威望，不僅淮南王想造反都對顧慮不已，其他人也無人敢誣陷他謀反。
衛青與漢武帝的姻親關係則是親上加親了，所以漢武帝平時對他很隨意，在上廁所時也見他。儘管如此，衛青還是小心翼翼的處理與漢武帝的關係，如贈金事件。衛青在大勝歸來之後被漢武帝賞千金，門人寧乘勸他將千金送給新得寵的王夫人，他聽後只送了五百金，要知道皇太后的賞賜都是被他送給將士了。贈金事件引起漢武帝注意，詢問贈金的意思，衛青實話實說，寧乘被外放為東海都尉。然而，衛青的行為透露出一個資訊，即，哪怕衛青是皇后的弟弟、太子的舅舅，還是緊隨著皇帝的喜好而動作，有些事情也不是自己的本意。
衛青與漢武帝這種相識、相知及互為小舅子的關係，再加上衛青時刻本分、謹慎，所以才能有了在戰後十四年的平安無事。《孫子兵法·地形篇》講過國家之寶，即“進不求名，退不避罪，唯人是保，而利合於主，國之寶也”。衛青就是這樣的人。雖然他沒有像兵法所說的與皇帝不同意見的行為，但他不爭權、不自傲，不以手下人頭作為立威工具，一切謹守自己的職責本分，稱得上是大漢真正的國寶。