正德十二年，26歲的明武宗朱厚照在宮裡實在憋得受不了了，於是，八月一日清晨，這位皇帝化妝成普通人，帶了幾個心腹，溜出了德勝門，直奔昌平而去。

當時，朝中大臣和其他人對此一無所知。直到第二天，滿朝文武們才知道自己的皇帝不見了，於是，三位大學士趕緊騎馬出城去追，一直追到沙河鎮，也沒有發現皇帝的任何蛛絲馬跡。

把正德皇帝朱厚照攔截回來的是居庸關的巡關御史張欽，他預測皇帝可能想衝出居庸關，到宣化、大同一帶玩耍。於是宣佈：皇帝出巡關係重大，如果沒有釋出詔書明告天下，作為巡守關門的官員，職責所在，萬死也不敢放皇帝出關。這一條規定當年是太祖朱元璋所定，也是有法可依。

朱厚照命令在城門上的一個太監開門，張欽厲聲警告了這位太監，如果想不要腦袋了，他可以開關試試。至此，朱厚照沒脾氣了，萬般無奈之下，只好在昌平御馬房轉了一圈後，回到了他的豹房。

半個月後，朱厚照又一次潛出德勝門，一路急馳，直奔居庸關，這一次他們偷渡得手。出關後，朱厚照立即命令大太監谷大用為欽差，把守居庸關，職責是不許任何官員出關。這一次，群臣徒呼奈何，真的是毫無辦法了。

朱厚照到達宣化後，先後下達詔書，任命一位叫朱壽的人為“總督軍務威武大將軍總兵官”，後來，又陸續封威武大將軍朱壽為鎮國公，拜太師。於是，這位朱壽便一身兼有了三個最高的頭銜，武將中最高的大將軍，文臣忠最高的太師和貴族中爵位最高的公爵。這位朱壽就此成為位極人臣的當朝第一人，應該說是大明第一臣。

這位憑空冒出來的朱壽是何許人？人們紛紛探問。原來他就是正德皇帝朱厚照自己。

朱厚照作此安排的理由十分充分，既然皇帝出巡外地是件驚天動地的大事，那麼好吧，現在來到宣化的只是威武大將軍朱壽，他受皇帝的指派，當然可以到皇帝需要他去的任何地方，他極為有效地將自己分成了兩個人。

這種皇帝把自己分成兩個人、同時分別執行兩種使命的做法，卻屬具有嶄新創意之千古首創。

當年九月，邊境告警，有約5萬蒙古騎兵集結在山西玉林衛附近，意圖不明。朱壽立即以威武大將軍關防徵調糧草軍兵，準備打仗。

十月二十日，明軍與蒙古騎兵在應州（今山西應縣）附近的澗子村展開激戰，大將軍朱壽親率援兵趕到，明軍士氣大盛，蒙古兵稍退。

十月二十一日，大將軍朱壽親率大軍與蒙古兵展開激戰，據說戰鬥持續了近12個小時。隨後，蒙古兵開始全線撤退，大將軍朱壽調整部署，採取守勢。不久，朱壽由前線返回大同，再返回宣化。

大家足足等了一天，直到深夜時分，朱厚照才身著戎裝，騎棗紅馬，佩劍，在大隊邊防軍騎兵的簇擁下出現。

這年七月六日，正德皇帝朱厚照發布詔書，鑑於威武大將軍朱壽的戰功，將其俸祿定為5000石，由戶部發給。隨後，七月九日，正德皇帝朱厚照兼大將軍朱壽第三次北巡，來到宣化，並開始在宣化為鎮國公朱壽建造“鎮國府”。

於是，這裡就成了大將軍的行轅兼鎮國公兼皇帝的第二豹房，任何北京的重要奏摺都必須送到這這裡，經過批准後方可實行。

據說，正德皇帝朱厚照的這次為期半年的北巡，始終沒有使用為他特製的暖車，而是與軍士們一道全副戎裝懸弓佩刀，在談笑風生中與士兵一起頂風冒雪，頗受士兵們的喜愛。