交易心法篇：我做期貨交易很簡單，簡單到絕大多數人覺得愚蠢！

​​在這一年多的時間裡，我在這個平臺也學到了很多東西，確實也進步不少。

順便提一下，我交易風格為純粹的交易，以策略為中心，基於數理統計概率基礎。

不預測，不以某個品種的漲跌和幅度為中心。具體策略是趨勢跟蹤策略，採用多策略多品種多週期組合的形式，來平滑資金曲線，分散風險。

對所構建的組合，有很大把握能夠穩定賺到錢，但對具體某個品種上是不是一定獲利，並不確定，因為加上賬戶規模，市場觀，紀律等實際情況的不同。

所謂穩定，對於我自己的情況，就是初始本金回撤控制在20%以內，在不會侵蝕初始本金的情況下賬戶資產最大回撤在30%以內，在以上的風險額度之內，預期年化收益在60%以上，在市場波動率高的年份達到100%以上。對風險的控制是十分嚴格，對利潤的要求卻需要隨緣和感恩。今年第一季度已經過去大半，，初始本金回撤幅度還是比較滿意，目前收益率30%左右，如果沒有太大意外，應該不會回撤到初始本金以內了。

我不是盤感交易者，而是定式交易者，我所用的定式，都是經過國內外前輩們幾十年歷史檢驗過的，並且我也進行大量的檢驗與實踐的定式。定式交易，不用預測行情，不需要有很好的盤感，當市場的走勢，與自己熟悉的定式規律符合的時候，就做，如果不符合，就一直等。最簡單的定式，是均線或者指標交叉，或者傳統技術形態的突破，這些定式，如果引數各方面選取得當，是賺錢的好工具，簡單易行，最關鍵的是，這些定式的進場點和出場點，是明確不二的，在這樣的基礎上，我們才有辦法進行大量的統計驗證，在統計驗證能夠獲利的基礎上我們才能夠用來賺錢，否則就是拿自己的錢當炮灰。

實際上很多書上的那些技術分析理論，只是人主觀的一廂情願，沒有統計驗證的基礎，主要有兩方面的問題，第一，有些東西本身，進場出場並不確定，就沒有辦法進行歷史統計，能不能賺錢根本無法驗證，非要驗證可以，模擬盤或者實盤，幾年的時間虧下來，最終得出結論，這未免太浪費。第二，既然是模糊的方法，也就難以複製，這次賺錢了，下次可能因為一個心情不一樣，進場出場甚至方向都不同，就是虧錢的，也就是長期交易方法不一致，造成交易結果的偶然性，長期必然就是虧損。中餐講究經驗，什麼配料都是少許，火候也是文火武火之類的模糊的東西，一個師父教出來的兩個弟子，做出來都不同。西方講究標準化和可複製化，商業連鎖做得好，做個菜，什麼料多少，炸幾分鐘，完全都有講究，全世界都是一樣的做法，這就是複製的威力。複製的東西，不會很完美，不像中國古典文化那麼博大精深，但是複製的東西，它的生命力就在於可以不斷複製光大。

所以，想要成為預測高手或者盤感交易高手，用定式交易做不到，定式交易一年賺百分之幾十或者一兩倍，是很多定式交易者能夠輕易做到的。盤感交易或者預測交易者，好的一年賺十倍幾十倍的也有，我也認識那麼幾個，但他們的方法我始終學不會，這種人一萬個人當中不一定能夠找出一個來。所以，我就走上了適合自己的定式交易，肯定遠離了暴利，但是畢竟交易起來，內心是安詳快樂的，這就夠了。

短線和中線交易結合，因為今年從開始做到現在，就兩個月多，利潤還不是很多，所以還不打算做長線，因為長線有可能回撤比較大，所以先用短線和中線方法積累一些利潤再考慮是否把長線的策略也新增進來。

短線交易基本上每天畫兩條線，就是一個區間，趨勢跟蹤嘛，當然是順著突破的方向做，很簡單，每天的區間突破，如果突破方向有利於自己的持倉方向，就持倉，讓利潤奔跑，如果突破方向不利於持倉方向，就平倉反手，實現獲利或者及時截斷虧損。區間的決定，以開盤價為主要參考，開盤價加上一個數字，得到區間上軌，開盤價減去一個數字，得到區間下軌。簡單到絕大多數人覺得愚蠢的規則。

中線交易，以小時線為準，小時線的40均線作為跟蹤趨勢行情的工具，均線用收盤價的簡單算術移動平均也可以，用高開低收的平均的簡單算術移動平均也可以，都差不多，長期來說差異不大。我自己用的是四價或三價的平均。小時線的價格形態突破入場，有效突破40均線出場。至於什麼是有效突破，這個是基本功。簡單到絕大多數人覺得愚蠢的規則。

簡單是簡單，但結果上，好過絕大部分人靠主觀預測做的交易結果，更重要的是，過程上，內心是安靜欣喜祥和的，而不是做單前意淫，下單後恐懼，收盤後懊悔的無明狀態。

一個交易體系或者說系統或者策略，核心的就是三部分，進場、出場、倉位，缺一不可，三者共同構成一個具有正期望值要求的系統。至於什麼期望值大小、收益率、最大回撤、夏普率、風險回報比，標準差方差那些東西，只是用來評判收益的數理特性的專案或者指標而已。至於多品種多策略多週期組合，那只是運用馬克維茲的結論，讓資金曲線走的更好。在倉位管理上，我目前實行簡單的管理，今後資金再大些，可能會使用到更高階的管理方式。