因為首先存在著邪正關系，那麼就說明已經有了一定的差異，所以說要使用誤差修正模型來把這種差異修復。

誤差修正是一種具有特定形式的計量經濟學模型，它的主要形式是由Davidson、 Hendry、Srba和Yeo於1978年提出的，稱為DHSY模型。

對於非穩定時間序列，可通過差分的方法將其化為穩定序列，然後才可建立經典的回歸分析模型。

如：建立人均消費水平（Y）與人均可支配收入（X）之間的回歸模型：

如果Y與X具有共同的向上或向下的變化趨勢，進行差分，X,Y成為平穩序列，建立差分回歸模型得：

式中，

然而，這種做法會引起兩個問題： (1)如果X與Y間存在著長期穩定的均衡關系

且誤差項μt不存在序列相關，則差分式

中的vt是一個一階移動平均時間序列，因而是序列相關的；

(2)如果採用差分形式進行估計，則關於變量水平值的重要信息將被忽略，這時模型只表達了X與Y間的短期關系，而沒有揭示它們間的長期關系。

因為，從長期均衡的觀點看，Y在第t期的變化不僅取決於X本身的變化，還取決於X與Y在

期末的狀態，尤其是X與Y在

期的不平衡程度。另外，使用差分變量也往往會得出不能令人滿意回歸方程。

例如，使用

回歸時，很少出現截距項顯著為零的情況，即我們常常會得到如下形式的方程：

式中，

（*）

在X保持不變時，如果模型存在靜態均衡（static equilibrium），Y也會保持它的長期均衡值不變。